Сравнение PSEP с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PSEP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSEP и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSEP и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -1.51% | 11.85% | 4.67% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.
PSEP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSEP и BUFP
PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PSEP vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PSEP
BUFP
Сравнение PSEP c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEP | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.86 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.71 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.81 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSEP и BUFP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и BUFP
PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSEP и BUFP
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSEP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -11.98% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -8.16% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.54% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.08% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.42% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и BUFP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 2.93%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSEP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.41% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.99% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 11.11% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 9.79% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 9.79% | +0.44% |