PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PSEP и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и AIOO

2026 (YTD)2025
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%6.89%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий PSEP и AIOO

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

PSEP vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.82

-0.94

Корреляция

Корреляция между PSEP и AIOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и AIOO

Ни PSEP, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и AIOO

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-0.74%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.45%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.19%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

1.99%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

1.99%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

1.99%

+8.24%