Сравнение PSECX с FALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и FALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и FALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A | 0.00% | 19.36% | 26.05% | 23.16% | -8.16% | 25.49% | 8.56% | 31.37% | -8.64% | 16.87% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям FALAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 14.35% соответственно.
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
FALAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и FALAX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FALAX в 0.80%.
Доходность на риск
PSECX vs. FALAX — Ранг доходности на риск
PSECX
FALAX
Сравнение PSECX c FALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | FALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.46 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.08 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 4.62 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | FALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.46 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и FALAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и FALAX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FALAX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A | 6.03% | 6.03% | 6.33% | 3.46% | 2.21% | 6.69% | 5.50% | 8.65% | 17.32% | 6.41% | 2.11% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и FALAX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и FALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | FALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -63.41% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -12.28% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -21.62% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -37.55% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -4.19% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -14.00% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.92% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и FALAX
1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | FALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.00% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 5.85% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 17.18% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 16.55% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.63% | -5.46% |