PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с BOYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSECX с BOYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSECX (1789 Growth and Income Fund) and BOYAX (Boyar Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSECX returned 7.28%/yr vs 7.31%/yr for BOYAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSECX charges 2.02%/yr vs 1.56%/yr for BOYAX.

Доходность

Сравнение доходности PSECX и BOYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Boyar Value Fund (BOYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у BOYAX с доходностью 5.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSECX имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции BOYAX немного впереди с 7.31%.

PSECX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.22%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.28%

BOYAX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.85%
6 месяцев
7.45%
1 год
15.86%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.50%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSECX и BOYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		3.23%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
BOYAX
Boyar Value Fund		5.85%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%

Correlation

The correlation between PSECX and BOYAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г.

0.82

The correlation between PSECX and BOYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Boyar Value Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с COPLXPSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с DDVCXPSECX с TORYXPSECX с QRVLXPSECX с FDETX
Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с HDCTXBOYAX с FGIPXBOYAX с SPYBOYAX с TORYXBOYAX с FLCSXBOYAX с VVIAX

Доходность на риск

PSECX vs. BOYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c BOYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Boyar Value Fund (BOYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXBOYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.36

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.98

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.89

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

7.13

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. BOYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BOYAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и BOYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXBOYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PSECX и BOYAX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки BOYAX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и BOYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECXBOYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-60.75%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-8.64%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-17.66%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-29.61%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-33.02%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.52%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-8.56%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.29%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и BOYAX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 2.71%, в то время как у Boyar Value Fund (BOYAX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECXBOYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.17%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.97%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

11.98%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.01%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

16.42%

-3.22%

Сравнение комиссий PSECX и BOYAX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии BOYAX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и BOYAX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BOYAX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.28%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Часто задаваемые вопросы

PSECX and BOYAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOYAX has higher volatility (3.17%) compared to PSECX (2.71%). In terms of maximum drawdown, PSECX dropped -31.13% vs BOYAX's -60.75%.

BOYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSECX и BOYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор