PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.30% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PSDYX и PEIYX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.20

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

1.70

+6.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.26

+1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

1.67

+7.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

7.44

+28.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.20

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.89

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.78

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.52

+1.64

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PEIYX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PEIYX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PEIYX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-51.28%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-11.77%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-15.36%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-36.05%

+33.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.27%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-6.36%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.64%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PEIYX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.29%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

8.21%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

15.49%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

14.54%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

17.00%

-15.96%