Сравнение PSDSX с TMPFX
PSDSX (Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund) and TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PSDSX returned 2.65%/yr vs 2.67%/yr for TMPFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PSDSX charges 0.53%/yr vs 1.14%/yr for TMPFX.
Доходность
Сравнение доходности PSDSX и TMPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDSX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TMPFX с доходностью 1.52%.
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSDSX и TMPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 0.86% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 1.59% | 3.00% | 1.78% |
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 1.52% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.91% | -0.60% | 0.30% | -0.30% |
Correlation
The correlation between PSDSX and TMPFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDSX vs. TMPFX — Ранг доходности на риск
PSDSX
TMPFX
Сравнение PSDSX c TMPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDSX | TMPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDSX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 6.81 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 1.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.81 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок PSDSX и TMPFX
Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что меньше максимальной просадки TMPFX в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и TMPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDSX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.03% | -3.52% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -3.52% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -3.52% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.65% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.00% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDSX и TMPFX
Текущая волатильность для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) составляет 0.14%, в то время как у Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDSX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.16% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.39% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 0.56% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 2.33% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 1.81% | -0.72% |
Сравнение комиссий PSDSX и TMPFX
PSDSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TMPFX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDSX и TMPFX
Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TMPFX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.54% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% |
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.75% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSDSX and TMPFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMPFX has higher volatility (0.16%) compared to PSDSX (0.14%). In terms of maximum drawdown, PSDSX dropped -3.03% vs TMPFX's -3.52%.
TMPFX currently has the higher Sharpe Ratio (6.81 vs 4.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDSX и TMPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор