PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

PSDM и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и EVSD

2026 (YTD)20252024
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%3.60%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий PSDM и EVSD

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

PSDM vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

4.39

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

4.04

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

17.93

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

3.10

-0.10

Корреляция

Корреляция между PSDM и EVSD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и EVSD

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности EVSD в 4.61%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и EVSD

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-1.26%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.26%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.80%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.17%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.28%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и EVSD

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.74%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.03%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.75%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.96%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

1.96%

+0.06%