PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с DOXLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).

PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и DOXLX

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODFXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLXDOXLX с DODBX

Сравнение комиссий PSDM и DOXLX

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

PSDM vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMDOXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.64

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.35

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.06

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

8.08

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DOXLX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMDOXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.14

+1.87

Корреляция

Корреляция между PSDM и DOXLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и DOXLX

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DOXLX в 4.17%

TTM2025202420232022
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и DOXLX

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и DOXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-8.14%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.65%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.86%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.62%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.93%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и DOXLX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.02%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.81%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

4.54%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

5.49%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

5.49%

-3.47%