PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSDM с DOXLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) and DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both funds - PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM, while DOXLX is a Global Bonds fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past year, PSDM returned 5.16% vs 7.35% for DOXLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSDM charges 0.40%/yr vs 0.37%/yr for DOXLX.

Доходность

Сравнение доходности PSDM и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью 1.33%.

PSDM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXLX

1 день
0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.16%
1 год
7.35%
3 года*
7.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSDM и DOXLX

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		1.23%6.16%5.48%3.96%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		1.33%11.60%0.63%5.32%

Correlation

The correlation between PSDM and DOXLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.79

The correlation between PSDM and DOXLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с DCREPSDM с BNDX
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DODLXDOXLX с DODGXDOXLX с DODFXDOXLX с DOXFXDOXLX с DODBXDOXLX с DOXIX

Доходность на риск

PSDM vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMDOXLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.70

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
2.52

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.02

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

6.47

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DOXLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMDOXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.70

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

1.17

+1.80

Просадки

Сравнение просадок PSDM и DOXLX

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и DOXLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSDMDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-8.14%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.65%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.38%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.63%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.14%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и DOXLX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.53%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSDMDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.68%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

3.36%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

4.34%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

5.48%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.48%

-3.47%

Сравнение комиссий PSDM и DOXLX

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и DOXLX

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DOXLX в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.11%4.14%4.81%3.36%4.58%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.85%4.57%5.17%2.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSDM and DOXLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXLX has higher volatility (1.68%) compared to PSDM (0.53%). In terms of maximum drawdown, PSDM dropped -1.19% vs DOXLX's -8.14%.

PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSDM и DOXLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор