Сравнение PSDM с ABI
PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSDM charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности PSDM и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSDM и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 2.96% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between PSDM and ABI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDM vs. ABI — Ранг доходности на риск
PSDM
ABI
Сравнение PSDM c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 3.98 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и ABI
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDM | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.95% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.04% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.19% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDM | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.28% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.28% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.28% | +0.73% |
Сравнение комиссий PSDM и ABI
PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и ABI
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PSDM and ABI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.85% for PSDM.
They also come from different issuers: PGIM and VictoryShares. Their fees differ too: 0.40% for PSDM and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для PSDM и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор