PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%0.15%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

PSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.99%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с APUSXPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FHMIXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCN
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий PSDIX и FGNSX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.64

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

0.92

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.41

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.07

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

2.74

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.64

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.06

-0.28

Корреляция

Корреляция между PSDIX и FGNSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и FGNSX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и FGNSX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-2.35%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.35%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-2.35%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.50%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.25%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.92%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и FGNSX

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.66%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

3.85%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

2.04%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

1.66%

+0.09%