PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с VSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		-2.55%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.46% соответственно.

PSCZX

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.77%
1 год
13.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.05%
10 лет*
11.63%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с KSMIXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий PSCZX и VSGIX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PSCZX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.85

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

5.56

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSCZX и VSGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и VSGIX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		7.05%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и VSGIX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-58.66%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.50%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-38.36%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-38.70%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-7.52%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-11.40%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.62%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и VSGIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.87%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

15.71%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

24.53%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

23.56%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.92%

-0.87%