PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.45% соответственно.

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с QSMLXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий PSCZX и VSGAX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PSCZX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.55

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSCZX и VSGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и VSGAX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и VSGAX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-38.70%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.50%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-38.36%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-38.70%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.52%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.63%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и VSGAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 7.47%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.86%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.70%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

24.52%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

23.56%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.94%

-0.86%