PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCZX с PJFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both mutual funds - PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PSCZX returned 13.56%/yr vs 20.19%/yr for PJFAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCZX charges 0.82%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции PSCZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 13.56% против 20.19% соответственно.

PSCZX

1 день
-1.26%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.61%
6 месяцев
13.35%
1 год
28.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
7.21%
10 лет*
13.56%

PJFAX

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.91%
3 года*
25.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCZX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		15.61%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		2.39%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Correlation

The correlation between PSCZX and PJFAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.78

The correlation between PSCZX and PJFAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с WMKSXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с VFIFXPJFAX с HGOIXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с VUG

Доходность на риск

PSCZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCZXPJFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.80

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.18

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

0.77

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

2.42

+9.58

PSCZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и PJFAX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и PJFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-64.07%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-17.76%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-24.05%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-43.56%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-43.56%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-6.86%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-20.32%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.67%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 5.94%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.87%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.52%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.30%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

24.81%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

24.05%

-1.90%

Сравнение комиссий PSCZX и PJFAX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и PJFAX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности PJFAX в 13.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		13.10%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		5.95%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

PSCZX and PJFAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFAX has higher volatility (6.87%) compared to PSCZX (5.94%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs PJFAX's -64.07%.

PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCZX и PJFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор