Сравнение PSCZX с PGOAX
PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from PGIM. Over the past 10 years, PSCZX returned 12.72%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PSCZX charges 0.82%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.
Доходность
Сравнение доходности PSCZX и PGOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCZX показывает доходность 11.14%, а PGOAX немного ниже – 11.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCZX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции PGOAX немного отстают с 12.51%.
PSCZX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.72%
PGOAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам PSCZX и PGOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 11.14% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 11.01% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
Correlation
The correlation between PSCZX and PGOAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 1.00 |
The correlation between PSCZX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCZX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск
PSCZX
PGOAX
Сравнение PSCZX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCZX | PGOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.54 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 10.01 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCZX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PSCZX и PGOAX
Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и PGOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCZX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -56.57% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.88% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -23.17% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -28.19% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -47.39% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -8.99% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.50% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCZX и PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеют волатильность 5.01% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCZX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.07% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.45% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 16.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 20.29% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.17% | -0.04% |
Сравнение комиссий PSCZX и PGOAX
PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCZX и PGOAX
Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PGOAX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 7.31% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.18% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PSCZX and PGOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to PSCZX (5.01%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs PGOAX's -56.57%.
PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCZX и PGOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор