PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%18.73%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий PSCZX и NEAIX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Доходность на риск

PSCZX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.17

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.74

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.33

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

15.43

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.17

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между PSCZX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и NEAIX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и NEAIX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-35.93%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-13.98%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-35.93%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.73%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.73%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и NEAIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 7.47%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

11.64%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

19.83%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

28.92%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

24.33%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

24.46%

-2.38%