PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции PSCZX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.02% против 20.60% соответственно.

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с QSMLXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий PSCZX и DMCRX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Доходность на риск

PSCZX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.06

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.60

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.73

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

12.46

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.06

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSCZX и DMCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и DMCRX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и DMCRX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-59.16%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-15.46%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-59.16%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-59.16%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-10.79%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-20.35%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.62%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и DMCRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 7.47%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

12.40%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

23.15%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

31.42%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

39.55%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

33.88%

-11.80%