PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSCX is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.46%/yr vs 12.76%/yr for SCHB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%1.04%

Correlation

The correlation between PSCX and SCHB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between PSCX and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и SCHB

Секторы
PSCX
SCHB

Технологии

33.2%
34.4%

Финансовые услуги

12.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.9%

Промышленность

8.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.6%

Энергетика

4.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

PSCX
33.2%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
SCHB
8.9%

Промышленность

PSCX
8.4%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
SCHB
4.6%

Энергетика

PSCX
4.2%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
SCHB
2.3%

Недвижимость

PSCX
2.0%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

PSCX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.33

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.19

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.17

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

14.55

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.83

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PSCX и SCHB

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-35.27%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-8.91%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-19.34%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-25.41%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.72%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.12%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.94%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и SCHB

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 0.89%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.01%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

9.14%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

12.12%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

17.24%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

18.32%

-11.36%

Сравнение комиссий PSCX и SCHB

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и SCHB

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSCX and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.01%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.76% vs 8.46% for PSCX. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.76% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.03% for SCHB.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор