Сравнение PSCX с COWG
PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. PSCX is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, PSCX returned 12.06%/yr vs 19.72%/yr for COWG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности PSCX и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 7.99%.
PSCX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCX и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.74% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -0.07% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 7.99% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Correlation
The correlation between PSCX and COWG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between PSCX and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSCX и COWG
Секторы
PSCX
COWG
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
PSCX
COWG
Финансовые услуги
PSCX
COWG
-
Коммуникационные услуги
PSCX
COWG
Потребительский циклический сектор
PSCX
COWG
Здравоохранение
PSCX
COWG
Промышленность
PSCX
COWG
Потребительский защитный сектор
PSCX
COWG
Энергетика
PSCX
COWG
Коммунальные услуги
PSCX
COWG
Недвижимость
PSCX
COWG
-
Сырьевые материалы
PSCX
COWG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCX vs. COWG — Ранг доходности на риск
PSCX
COWG
Сравнение PSCX c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCX | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.91 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 2.59 | +12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCX и COWG
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -23.60% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -10.79% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -23.60% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -5.40% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -3.26% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.79% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и COWG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 1.51%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 7.24% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 14.21% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 17.82% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 19.37% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 19.37% | -12.43% |
Сравнение комиссий PSCX и COWG
PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и COWG
PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.37% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCX and COWG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (7.24%) compared to PSCX (1.51%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs COWG's -23.60%.
On 3-year performance, COWG leads with 19.72% vs 12.06% for PSCX. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.72% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for PSCX.
PSCX is categorized as Defined Outcome, while COWG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.49% for COWG.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCX и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор