PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCW с NJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - PSCW is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. PSCW is actively managed, while NJUL is passively managed. Over the past 5 years, PSCW returned 7.21%/yr vs 10.86%/yr for NJUL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.

Доходность

Сравнение доходности PSCW и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью 6.17%.

PSCW

1 день
0.10%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.40%
1 год
15.09%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCW и NJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		7.59%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%5.51%

Correlation

The correlation between PSCW and NJUL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between PSCW and NJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCW и NJUL

Секторы
PSCW
NJUL

Технологии

34.7%
54.2%

Финансовые услуги

13.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.5%

Здравоохранение

9.1%
4.2%

Промышленность

7.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.6%

Энергетика

3.0%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

PSCW
34.7%
NJUL
54.2%

Финансовые услуги

PSCW
13.6%
NJUL
0.2%

Потребительский циклический сектор

PSCW
10.7%
NJUL
12.2%

Коммуникационные услуги

PSCW
10.0%
NJUL
15.5%

Здравоохранение

PSCW
9.1%
NJUL
4.2%

Промышленность

PSCW
7.7%
NJUL
2.8%

Потребительский защитный сектор

PSCW
5.2%
NJUL
7.6%

Энергетика

PSCW
3.0%
NJUL
0.6%

Коммунальные услуги

PSCW
2.4%
NJUL
1.4%

Недвижимость

PSCW
2.0%
NJUL
0.1%

Сырьевые материалы

PSCW
1.7%
NJUL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с OCTZPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с KAPRPSCW с BUFDPSCW с FMAR
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с PJULNJUL с SPY

Доходность на риск

PSCW vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWNJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
2.42

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.50
3.52

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.48

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.13

3.77

+6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.08

19.34

+33.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа NJUL равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.42

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.01

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PSCW и NJUL

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и NJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCWNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-14.37%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-4.93%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-13.58%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

-14.37%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.31%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.96%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и NJUL

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCWNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.37%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

5.32%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

7.68%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

11.56%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

11.06%

-3.47%

Сравнение комиссий PSCW и NJUL

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и NJUL

Ни PSCW, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSCW and NJUL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCW has higher volatility (0.51%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, PSCW dropped -11.89% vs NJUL's -14.37%.

On 5-year performance, NJUL leads with 10.86% vs 7.21% for PSCW. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.86% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

PSCW and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSCW is categorized as Defined Outcome, while NJUL is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.79% for NJUL.

PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCW и NJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор