PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PSCW и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и FBUF

2026 (YTD)20252024
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%10.48%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с KAPR
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий PSCW и FBUF

PSCW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PSCW vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.87

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

9.09

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.12

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSCW и FBUF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и FBUF

PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PSCW и FBUF

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-11.09%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.81%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.96%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.43%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.60%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и FBUF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.08%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

6.52%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

10.76%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

9.86%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

9.86%

-2.17%