Сравнение PSCW с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PSCW и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 6.56% | 6.99% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и BUFP
PSCW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PSCW vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PSCW
BUFP
Сравнение PSCW c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.89 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 9.93 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и BUFP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и BUFP
PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSCW и BUFP
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -11.98% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.16% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.05% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.08% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.42% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и BUFP
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.45% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 5.01% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 11.12% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 9.78% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 9.78% | -2.09% |