Сравнение PSCSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.36% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCSX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VSMAX немного впереди с 10.49%.
PSCSX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.21%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и VSMAX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
PSCSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
PSCSX
VSMAX
Сравнение PSCSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.95 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и VSMAX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.20% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и VSMAX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -59.68% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -14.30% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -28.14% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -41.82% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.11% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.75% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.32% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и VSMAX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.82% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.61% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 21.80% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 20.74% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.54% | +2.64% |