Сравнение PSCSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCSX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции VSCIX немного впереди с 10.16%.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и VSCIX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PSCSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PSCSX
VSCIX
Сравнение PSCSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.21 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и VSCIX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и VSCIX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -59.66% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -14.30% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -28.13% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -41.81% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -8.97% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.18% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.29% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и VSCIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.90% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 12.22% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 21.62% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.70% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.53% | +2.62% |