Сравнение PSCSX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.36% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 10.21% против 2.27% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.21%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и PTTRX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PSCSX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PSCSX
PTTRX
Сравнение PSCSX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.99 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.15 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и PTTRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и PTTRX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.20% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и PTTRX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -19.28% | -38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -3.67% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -19.28% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -19.28% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -2.78% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -2.19% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.24% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и PTTRX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 2.05% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 3.00% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 5.15% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 6.20% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 5.19% | +18.99% |