PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCSX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCSX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCSX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCSX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.36%12.57%12.60%17.09%-23.95%14.15%19.50%30.55%-12.05%17.64%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PSCSX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.72% соответственно.

PSCSX

1 день
3.60%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
22.87%
3 года*
13.00%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.21%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PSCSX:
PSCSX с VTIPSCSX с IDVOPSCSX с VSCPXPSCSX с DFISXPSCSX с FSSNXPSCSX с HASCXPSCSX с HFCGX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PSCSX и PSLDX

PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSCSX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCSX
Ранг доходности на риск PSCSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCSX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.28

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.55

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.37

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

1.11

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCSX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCSX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCSX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.28

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между PSCSX и PSLDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCSX и PSLDX

Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.20%5.63%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%8.77%12.86%5.84%3.41%8.45%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PSCSX и PSLDX

Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCSXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-55.25%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-19.25%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-49.32%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-49.32%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-15.88%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.70%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.38%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCSX и PSLDX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеют волатильность 8.14% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCSXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

8.39%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

14.38%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

24.15%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.90%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.33%

+2.85%