Сравнение PSCSX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.21% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.27% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
PCN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и PCN
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PSCSX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PSCSX
PCN
Сравнение PSCSX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.20 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.15 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.20 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.66 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.20 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и PCN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и PCN
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PCN в 11.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и PCN
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -61.12% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -13.78% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -33.39% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -50.27% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -6.71% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.22% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.32% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и PCN
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.81% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 8.64% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 15.69% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.55% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.97% | +2.18% |