PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCQ с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCQ с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCQ (Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSCQ is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. PSCQ is actively managed, while PTLC is passively managed. Over the past 3 years, PSCQ returned 12.70%/yr vs 15.14%/yr for PTLC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCQ и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCQ показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 5.96%.

PSCQ

1 день
0.12%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.05%
1 год
15.43%
3 года*
12.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCQ и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCQ
Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF		5.54%11.50%9.72%19.79%-4.44%2.38%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%9.67%

Correlation

The correlation between PSCQ and PTLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between PSCQ and PTLC shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCQ и PTLC

Секторы
PSCQ
PTLC

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSCQ
36.2%
PTLC
35.6%

Финансовые услуги

PSCQ
11.9%
PTLC
11.8%

Коммуникационные услуги

PSCQ
10.9%
PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

PSCQ
10.1%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

PSCQ
8.4%
PTLC
8.5%

Промышленность

PSCQ
8.1%
PTLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

PSCQ
4.9%
PTLC
4.9%

Энергетика

PSCQ
3.5%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

PSCQ
2.3%
PTLC
2.3%

Недвижимость

PSCQ
1.9%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

PSCQ
1.8%
PTLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PSCQ:
PSCQ с IVVBPSCQ с IBICPSCQ с JULQPSCQ с QQQYPSCQ с COMTPSCQ с DBOPSCQ с BNO
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

PSCQ vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCQ
Ранг доходности на риск PSCQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCQ c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCQPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.95

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.60

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.50

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

9.89

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCQ vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCQ на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCQ и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCQPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.95

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.71

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PSCQ и PTLC

Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCQPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-26.63%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-8.77%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-15.17%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.34%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.64%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.21%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCQ и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) составляет 0.80%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCQPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.82%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

8.16%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

11.26%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

11.73%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

13.17%

-5.61%

Сравнение комиссий PSCQ и PTLC

И PSCQ, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCQ и PTLC

PSCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCQ
Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSCQ and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to PSCQ (0.80%). In terms of maximum drawdown, PSCQ dropped -9.92% vs PTLC's -26.63%.

On 3-year performance, PTLC leads with 15.14% vs 12.70% for PSCQ. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PSCQ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTLC has performed better with a 15.14% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCQ and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for PSCQ.

PSCQ is categorized as Options Trading, while PTLC is Large Cap Blend Equities.

PSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCQ и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор