Сравнение PSCM с DVXB
PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у DVXB с доходностью 16.95%.
PSCM
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 53.82%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.85%
DVXB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCM и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 23.80% | 10.11% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.95% | -6.27% |
Correlation
The correlation between PSCM and DVXB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCM vs. DVXB — Ранг доходности на риск
PSCM
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCM c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCM | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCM и DVXB
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCM | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -19.77% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -11.39% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -7.10% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCM | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 30.80% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 30.80% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 30.80% | -3.91% |
Сравнение комиссий PSCM и DVXB
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и DVXB
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.97% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
PSCM and DVXB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
PSCM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DVXB.
PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для PSCM и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор