Сравнение PSCJ с ZDEK
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both Defined Outcome funds. PSCJ is passively managed, while ZDEK is actively managed. Over the past year, PSCJ returned 15.51% vs 9.11% for ZDEK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for ZDEK.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и ZDEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью 2.63%.
PSCJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 4.80% | 12.80% | -1.30% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.63% | 7.78% | -0.38% |
Correlation
The correlation between PSCJ and ZDEK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between PSCJ and ZDEK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
PSCJ
ZDEK
Сравнение PSCJ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.72 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 6.07 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | 31.09 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.31 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.04 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и ZDEK
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и ZDEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -3.40% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.51% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.45% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.29% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и ZDEK
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) имеют волатильность 0.35% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 1.64% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 2.76% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 3.31% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 3.31% | +5.41% |
Сравнение комиссий PSCJ и ZDEK
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и ZDEK
Ни PSCJ, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PSCJ and ZDEK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZDEK has higher volatility (0.35%) compared to PSCJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs ZDEK's -3.40%.
On 1-year performance, PSCJ leads with 15.51% vs 9.11% for ZDEK. On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCJ has performed better with a 15.51% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for ZDEK.
PSCJ and ZDEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.79% for ZDEK.
ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и ZDEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор