Сравнение PSCJ с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
PSCJ и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCJ и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | -1.15% | 12.80% | -1.30% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
PSCJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCJ и ZDEK
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.
Доходность на риск
PSCJ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
PSCJ
ZDEK
Сравнение PSCJ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.43 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.69 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.32 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 21.69 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.43 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PSCJ и ZDEK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и ZDEK
Ни PSCJ, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и ZDEK
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -3.40% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -1.57% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.87% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.50% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.39% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и ZDEK
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 0.97% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 2.01% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 3.33% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 3.45% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 3.45% | +5.39% |