PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

PSCJ и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и MMAX

2026 (YTD)2025
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%16.06%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALF
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий PSCJ и MMAX

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.75

-1.83

Корреляция

Корреляция между PSCJ и MMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и MMAX

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и MMAX

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-1.93%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-1.93%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.13%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.11%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

2.61%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

2.61%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

2.61%

+6.23%