Сравнение PSCH с WHEA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS).
PSCH и WHEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. WHEA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и WHEA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и WHEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -3.76% | 15.74% | 0.94% | 3.85% | -6.67% | 21.75% | 12.41% | 23.27% | 1.71% | 20.39% |
Разные валюты инструментов
PSCH торгуется в USD, в то время как WHEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у WHEA.AS с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям WHEA.AS по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.00% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
WHEA.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и WHEA.AS
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WHEA.AS в 0.30%.
Доходность на риск
PSCH vs. WHEA.AS — Ранг доходности на риск
PSCH
WHEA.AS
Сравнение PSCH c WHEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | WHEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.19 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.84 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | WHEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.37 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и WHEA.AS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и WHEA.AS
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и WHEA.AS
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки WHEA.AS в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и WHEA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | WHEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -25.77% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -13.33% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -21.20% | -25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -25.77% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -9.08% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -5.74% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.54% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и WHEA.AS
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | WHEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.78% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 9.30% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.22% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.13% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 15.49% | +8.15% |