PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCH с WHEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCH и WHEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и WHEA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
WHEA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
-3.76%15.74%0.94%3.85%-6.67%21.75%12.41%23.27%1.71%20.39%
Разные валюты инструментов

PSCH торгуется в USD, в то время как WHEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у WHEA.AS с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям WHEA.AS по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.00% соответственно.


PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

WHEA.AS

1 день
1.74%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
4.17%
1 год
6.03%
3 года*
5.85%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Сравнение комиссий PSCH и WHEA.AS

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WHEA.AS в 0.30%.


Доходность на риск

PSCH vs. WHEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина

WHEA.AS
Ранг доходности на риск WHEA.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.AS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.AS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.AS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.AS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.AS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c WHEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCHWHEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.35

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.58

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.19

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.84

-4.59

PSCH vs. WHEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WHEA.AS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и WHEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCHWHEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSCH и WHEA.AS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и WHEA.AS

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
WHEA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и WHEA.AS

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки WHEA.AS в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и WHEA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCHWHEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-25.77%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-13.33%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-21.20%

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-25.77%

-20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-9.08%

-27.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-5.74%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.54%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и WHEA.AS

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCHWHEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.78%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.30%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

17.22%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

14.13%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

15.49%

+8.15%