PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с AGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCH returned 6.98%/yr vs 8.91%/yr for AGNG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям AGNG по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.91% соответственно.

PSCH

1 день
2.68%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.76%
1 год
13.07%
3 года*
1.76%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
6.98%

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		4.52%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%

Correlation

The correlation between PSCH and AGNG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г.

0.65

The correlation between PSCH and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCH и AGNG

Секторы
PSCH
AGNG

Здравоохранение

97.3%
90.8%

Технологии

1.7%

-

Финансовые услуги

1.1%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.3%
AGNG
90.8%

Технологии

PSCH
1.7%
AGNG

-

Финансовые услуги

PSCH
1.1%
AGNG

-

Промышленность

PSCH
0.7%
AGNG

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

AGNG

-

Энергетика

PSCH

-

AGNG

-

Недвижимость

PSCH

-

AGNG
9.2%

Коммунальные услуги

PSCH

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VOOPSCH с SOXX
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

PSCH vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.83

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.28

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.00

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

2.69

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.29

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PSCH и AGNG

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-30.58%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.45%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-14.48%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-25.66%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-30.58%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-9.25%

-19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-5.95%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.24%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и AGNG

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.43%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

10.21%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

13.77%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

15.24%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.14%

+6.50%

Сравнение комиссий PSCH и AGNG

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и AGNG

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AGNG в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and AGNG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCH has higher volatility (4.97%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs AGNG's -30.58%.

On 10-year performance, AGNG leads with 8.91% vs 6.98% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGNG has performed better with a 8.91% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for AGNG.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.50% for AGNG.

AGNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор