PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCE с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCE и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCE и MGNR


2026 (YTD)20252024
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%0.67%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.


PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Energy ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Сравнение комиссий PSCE и MGNR

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.


Доходность на риск

PSCE vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCEMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.75

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.21

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.80

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

21.49

-15.63

PSCE vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCEMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.75

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.73

-1.82

Корреляция

Корреляция между PSCE и MGNR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и MGNR

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MGNR в 0.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и MGNR

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и MGNR.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCEMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-22.06%

-74.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-16.06%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-4.73%

-70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-4.01%

-54.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.58%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и MGNR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCEMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.76%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

19.87%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

27.73%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

25.39%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

25.39%

+18.05%