Сравнение PSCC с DVXP
PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PSCC tracks the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.96%.
PSCC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.15%
DVXP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCC и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 5.02% | -13.58% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.96% | -10.24% |
Correlation
The correlation between PSCC and DVXP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCC vs. DVXP — Ранг доходности на риск
PSCC
DVXP
Сравнение PSCC c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.12 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и DVXP
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCC | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -16.36% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -12.38% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.26% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCC | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 21.03% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 21.03% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 21.03% | -1.74% |
Сравнение комиссий PSCC и DVXP
PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и DVXP
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.12% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PSCC and DVXP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.17% for DVXP.
PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для PSCC и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор