Сравнение PSC с PIEQ
PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and PIEQ (Principal International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal. PSC is passively managed, while PIEQ is actively managed. Over the past year, PSC returned 30.70% vs 23.47% for PIEQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for PIEQ.
Доходность
Сравнение доходности PSC и PIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у PIEQ с доходностью 7.04%.
PSC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
PIEQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSC и PIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 19.32% | 13.41% | -1.86% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 7.04% | 38.10% | -2.98% |
Correlation
The correlation between PSC and PIEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PSC and PIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSC vs. PIEQ — Ранг доходности на риск
PSC
PIEQ
Сравнение PSC c PIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal International Equity ETF (PIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSC | PIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.47 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 9.14 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSC и PIEQ
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки PIEQ в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и PIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSC | PIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -15.17% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.53% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.61% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -1.99% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.57% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и PIEQ
Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 3.90%, в то время как у Principal International Equity ETF (PIEQ) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSC | PIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.44% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 15.19% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 17.21% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.74% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.74% | +5.49% |
Сравнение комиссий PSC и PIEQ
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и PIEQ
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PIEQ в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.20% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.52% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSC and PIEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (5.44%) compared to PSC (3.90%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs PIEQ's -15.17%.
On 1-year performance, PSC leads with 30.70% vs 23.47% for PIEQ. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSC has performed better with a 30.70% return vs 23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
PIEQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.52% for PSC.
PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while PIEQ is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.48% for PIEQ.
PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSC и PIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор