PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с CVSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSC и CVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PSC

1 день
0.06%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
12.72%
С начала года
19.32%
1 год
30.70%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.35%
10 лет*

CVSM

1 день
1.17%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и CVSM


Correlation

The correlation between PSC and CVSM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

CresAlta Small & Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PSC vs. CVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина

CVSM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c CVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSCCVSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

PSC vs. CVSM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и CVSM

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и CVSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCCVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-3.36%

-43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.33%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-1.01%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и CVSM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCCVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.11%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

11.11%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

11.11%

+12.12%

Сравнение комиссий PSC и CVSM

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и CVSM

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности CVSM в 0.23%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVSM
CresAlta Small & Mid-Cap ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы


PSC and CVSM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.

PSC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.23% for CVSM.

They also come from different issuers: Principal and CresAlta. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.55% for CVSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и CVSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор