Сравнение PSBMX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции PSBMX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.38% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и WEMMX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
PSBMX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
PSBMX
WEMMX
Сравнение PSBMX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.98 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.32 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.31 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и WEMMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и WEMMX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и WEMMX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -42.48% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.39% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -27.11% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -41.73% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.26% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.65% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.62% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и WEMMX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.16% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.38% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 20.04% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.89% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.36% | +1.97% |