Сравнение PSBMX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PSBMX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 4.90% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и PSMIX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
PSBMX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PSMIX
Сравнение PSBMX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.33 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.04 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.25 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 14.27 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.33 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.28 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и PSMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PSMIX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PSMIX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -55.50% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -3.57% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -6.39% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -55.50% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -27.64% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -26.60% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.81% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PSMIX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 1.55% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 3.19% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 4.94% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 4.52% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 38.09% | -15.76% |