Сравнение PSBMX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.57% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и HASCX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
PSBMX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
PSBMX
HASCX
Сравнение PSBMX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.85 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.95 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.48 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и HASCX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и HASCX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -58.90% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.64% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -28.34% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -42.15% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.10% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -8.18% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.81% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и HASCX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 8.19% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.91% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.39% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 21.62% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.68% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.82% | -0.49% |