Сравнение PSAIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSAIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -1.80% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 7.86% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PSAIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PSAIX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.23% соответственно.
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.37%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSAIX и DFGBX
PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PSAIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PSAIX
DFGBX
Сравнение PSAIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 5.47 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSAIX и DFGBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и DFGBX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и DFGBX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSAIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -9.63% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.38% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -9.63% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | -9.63% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -1.03% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.94% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.43% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и DFGBX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSAIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 0.76% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.98% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.64% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.16% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.93% | +1.67% |