Сравнение PRXG с VUG
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PRXG is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, PRXG returned 20.47% vs 20.05% for VUG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRXG показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.52%.
PRXG
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам PRXG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 4.11% | 38.94% |
VUG Vanguard Growth ETF | 3.52% | 46.36% |
Correlation
The correlation between PRXG and VUG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between PRXG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. VUG — Ранг доходности на риск
PRXG
VUG
Сравнение PRXG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXG | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.15 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXG и VUG
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -50.68% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -16.53% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.88% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -7.09% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.84% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и VUG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.65% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.86% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.44% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.91% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 22.39% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.51% | +0.18% |
Сравнение комиссий PRXG и VUG
PRXG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и VUG
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VUG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PRXG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUG has higher volatility (6.86%) compared to PRXG (6.65%). In terms of maximum drawdown, PRXG dropped -15.91% vs VUG's -50.68%.
On 1-year performance, PRXG leads with 20.47% vs 20.05% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PRXG has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRXG has performed better with a 20.47% return vs 20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for PRXG.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.11% for PRXG.
They also come from different issuers: Praxis and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.03% for VUG.
PRXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор