Сравнение PRXG с SGRT
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRXG показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 45.10%.
PRXG
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 45.10%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 4.11% | 7.49% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 45.10% | 26.83% |
Correlation
The correlation between PRXG and SGRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PRXG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRXG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXG и SGRT
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -17.87% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.57% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.22% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 35.41% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 35.41% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 35.41% | -13.72% |
Сравнение комиссий PRXG и SGRT
PRXG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и SGRT
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.09% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and SGRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXG is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
PRXG and SGRT have nearly identical dividend yields, around 0.11%.
Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор