PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRXG с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PRXG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Praxis, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. PRXG is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, PRXG returned 27.99% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности PRXG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRXG показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

PRXG

1 день
-1.09%
1 месяц
6.16%
С начала года
9.82%
6 месяцев
8.96%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXG и ITOT

2026 (YTD)2025
PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF		9.82%48.09%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%38.78%

Correlation

The correlation between PRXG and ITOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between PRXG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Impact Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с PRXG:
PRXG с PRXVPRXG с ROUSPRXG с QLCPRXG с AVUSPRXG с GQGUPRXG с DARPPRXG с BIBL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

PRXG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXG
Ранг доходности на риск PRXG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.32

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.17

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.17

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

14.57

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.57

+2.00

Просадки

Сравнение просадок PRXG и ITOT

Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRXGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-55.20%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-8.90%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.73%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.97%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

1.94%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXG и ITOT

Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PRXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRXGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.99%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.13%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

12.20%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.36%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.26%

+2.31%

Сравнение комиссий PRXG и ITOT

PRXG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXG и ITOT

Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRXG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRXG has higher volatility (3.91%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, PRXG dropped -15.91% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 27.99% for PRXG. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for PRXG.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.11% for PRXG.

PRXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Praxis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор