PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRXG с IQM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PRXG returned 20.47% vs 66.07% for IQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности PRXG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRXG показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 35.15%.

PRXG

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.70%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.94%
1 год
20.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-6.20%
1 месяц
3.59%
С начала года
35.15%
6 месяцев
31.71%
1 год
66.07%
3 года*
35.52%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXG и IQM

2026 (YTD)2025
PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF		4.11%38.94%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		35.15%70.16%

Correlation

The correlation between PRXG and IQM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.82

The correlation between PRXG and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Impact Large Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с PRXG:
PRXG с PRXVPRXG с QLCPRXG с GQGUPRXG с DARPPRXG с ROUSPRXG с AVUSPRXG с BIBL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

PRXG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXG
Ранг доходности на риск PRXG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRXGIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.11

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.52

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.52

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

14.13

-9.64

PRXG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRXG и IQM

Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRXGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-44.91%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-14.71%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.20%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-12.18%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.69%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXG и IQM

Текущая волатильность для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) составляет 6.65%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что PRXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRXGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

15.34%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

26.16%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

31.47%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

29.56%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

31.10%

-9.41%

Сравнение комиссий PRXG и IQM

PRXG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXG и IQM

Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRXG and IQM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.34%) compared to PRXG (6.65%). In terms of maximum drawdown, PRXG dropped -15.91% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 66.07% vs 20.47% for PRXG. On fees, PRXG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PRXG has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 66.07% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRXG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

PRXG has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Praxis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXG и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор