Сравнение PRXCX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRXCX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и USMSX
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
PRXCX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
PRXCX
USMSX
Сравнение PRXCX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXCX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.63 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 6.49 | -4.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.18 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 6.48 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 33.64 | -29.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXCX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.63 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 2.39 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.86 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и USMSX
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и USMSX
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRXCX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -2.09% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -0.40% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -2.03% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.30% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.22% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.08% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и USMSX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRXCX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.22% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 0.40% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 0.69% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.70% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 0.74% | +3.39% |