PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRXCX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXCX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
0.20%5.51%2.75%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции PRXCX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 2.37% против 18.91% соответственно.


PRXCX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.24%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.37%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий PRXCX и PRSCX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

PRXCX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRXCXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.98

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

5.78

-1.66

PRXCX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRXCXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.48

+0.61

Корреляция

Корреляция между PRXCX и PRSCX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и PRSCX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
6.38%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и PRSCX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRXCXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-85.26%

+63.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-17.99%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-46.19%

+30.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-46.19%

+30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-14.33%

+11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-30.01%

+27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.45%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) составляет 1.30%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRXCXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

10.11%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

17.96%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

27.58%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

27.42%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

24.54%

-20.41%