Сравнение PRWBX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.15% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и VIITX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
PRWBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
PRWBX
VIITX
Сравнение PRWBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.80 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 2.65 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.34 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 2.66 | +4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 9.91 | +14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.80 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.41 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.71 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и VIITX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и VIITX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и VIITX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -11.86% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.89% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -11.86% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -11.86% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.30% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.15% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.51% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и VIITX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.15% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.72% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 2.74% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 3.82% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.05% | -0.87% |