PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRWBX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRWBX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWBX и VIITX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
0.10%9.13%5.08%5.54%-4.99%-0.23%4.56%4.33%1.38%1.33%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.15% соответственно.


PRWBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.43%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.78%
10 лет*
2.64%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Сравнение комиссий PRWBX и VIITX

PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.


Доходность на риск

PRWBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWBX
Ранг доходности на риск PRWBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRWBXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

1.80

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.74

2.65

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.34

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.47

2.66

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.88

9.91

+14.96

PRWBX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWBX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWBX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRWBXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.80

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.41

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.71

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.75

+0.66

Корреляция

Корреляция между PRWBX и VIITX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWBX и VIITX

Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VIITX в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
7.41%7.39%4.06%3.57%1.38%1.24%1.92%2.52%2.22%1.75%1.58%1.46%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PRWBX и VIITX

Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и VIITX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRWBXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.78%

-11.86%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-1.89%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-11.86%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-11.86%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.30%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.15%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.51%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWBX и VIITX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRWBXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.15%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.72%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

2.74%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

3.82%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.05%

-0.87%