PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWBX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWBX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWBX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWBX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		0.10%9.13%5.08%5.54%-4.99%-0.23%4.56%4.33%1.38%1.33%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRWBX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 2.64% против 14.64% соответственно.

PRWBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.43%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.78%
10 лет*
2.64%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PRWBX:
PRWBX с DFGFXPRWBX с DFIHXPRWBX с PRTIXPRWBX с DFEQXPRWBX с FCNTXPRWBX с PREIXPRWBX с DFSD
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PRWBX и PRCOX

PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRWBX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWBX
Ранг доходности на риск PRWBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWBX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWBXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

0.97

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.74

1.49

+4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.47

1.29

+6.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.88

6.07

+18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWBX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWBX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWBX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWBXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.97

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.80

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.55

+0.87

Корреляция

Корреляция между PRWBX и PRCOX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWBX и PRCOX

Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		7.41%7.39%4.06%3.57%1.38%1.24%1.92%2.52%2.22%1.75%1.58%1.46%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PRWBX и PRCOX

Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWBXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.78%

-53.96%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-12.19%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-24.94%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-34.42%

+27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.57%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-9.22%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

2.59%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWBX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.72%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWBXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.63%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

9.35%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

18.35%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

17.33%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

18.33%

-16.15%