Сравнение PRWBX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PRWBX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.33% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и GPARX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PRWBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PRWBX
GPARX
Сравнение PRWBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.73 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 2.29 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.38 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 2.44 | +5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 11.20 | +13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.73 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.54 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.76 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и GPARX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и GPARX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и GPARX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -15.56% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -4.68% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -15.56% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -15.56% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.88% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.40% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и GPARX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.72%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.14% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 6.13% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 6.57% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 4.94% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 4.23% | -2.05% |