PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRWBX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRWBX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWBX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
0.10%9.13%5.08%5.54%-4.99%-0.23%4.56%4.33%1.38%1.33%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PRWBX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.33% соответственно.


PRWBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.43%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.78%
10 лет*
2.64%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий PRWBX и GPARX

PRWBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

PRWBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWBX
Ранг доходности на риск PRWBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRWBXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

1.73

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.74

2.29

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.38

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.47

2.44

+5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.88

11.20

+13.68

PRWBX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWBX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа GPARX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWBX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRWBXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.73

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.79

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.76

+0.66

Корреляция

Корреляция между PRWBX и GPARX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWBX и GPARX

Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
7.41%7.39%4.06%3.57%1.38%1.24%1.92%2.52%2.22%1.75%1.58%1.46%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PRWBX и GPARX

Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRWBXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.78%

-15.56%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-4.68%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-15.56%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-15.56%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.88%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.40%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.02%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWBX и GPARX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.72%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRWBXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.14%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

6.13%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

6.57%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

4.94%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

4.23%

-2.05%