Сравнение PRVT с XLF
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds. PRVT is actively managed, while XLF is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам PRVT и XLF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between PRVT and XLF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов PRVT и XLF
Секторы
PRVT
XLF
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
XLF
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
XLF
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
XLF
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
XLF
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
XLF
-
Энергетика
PRVT
-
XLF
-
Финансовые услуги
PRVT
-
XLF
Здравоохранение
PRVT
-
XLF
-
Промышленность
PRVT
-
XLF
Технологии
PRVT
-
XLF
Коммунальные услуги
PRVT
-
XLF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. XLF — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLF
Сравнение PRVT c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и XLF
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -82.69% | +79.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -19.95% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и XLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 14.64% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 18.52% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 22.06% | +7.45% |
Сравнение комиссий PRVT и XLF
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и XLF
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.42% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and XLF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
XLF has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.08% for XLF.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор